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场内权益基金活跃度上升

来源:中国证券报2018-01-22

    受股指上行影响,各类ETP基金场内成交大幅上升。部分分级基金杠杆份额长时间处于溢价,上证50、创业板ETF成交量大涨,显示市场情绪依然较为高涨。

    分级基金活跃度上升

    受基础市场影响,上周全市场股票型分级母基金净值上涨0.02%,上周五溢价率为0.13%,母基金平均周内4个工作日收盘均显示溢价状态。上周除银行、保险、地产行业以及“一带一路”等相关主题基金大幅上涨外,其他行业主题基金均表现较差,其中新能源、有色、军工、TMT等板块基金跌幅最大,21只母基金跌幅超过3%。截至上周五,有7只母基金折溢价率超过3%,个别基金甚至超过10%,但交易量都很小,不存在明显套利机会。

    分级B上周净值平均下跌0.29%,场内总份额减少0.69亿份,减少的份额主要为投资证券公司板块和港股的分级B,而国内分级B份额下滑趋势已明显减缓。上周五分级B整体溢价6.37%,成交量大于1万元的分级B整体溢价6.57%,溢价率也达到年内新高,投资者对未来市场表现继续看好。

    上周分级B成交量大幅上涨,日均成交额为10.43亿元,比前周成交量上升50.20%。截至上周五,有3只分级基金距离上折较低,分别为信诚沪深300分级、方正富邦中证保险和鹏华中证酒,其距离上折需母基金分别上涨0.67%、5.93%和6.31%。

    基金下折方面,共有4只基金母基金下折距离在8%以内,分别是国投瑞银瑞泽中证创业成长、华宝中证1000、前海开源中航军工、建信中证互联网金融,其下折距离分别为3.91%、4.58%、5.08%和7.93%。

    上周分级A日均交易量2.95亿元,较前周上升1%,上周内平均折价率扩大,上周三平均溢价率最低,为-3.45%,上周五平均折价率扩大至-3.88%,扩大幅度较大。隐含收益率呈现相反的变化趋势,出现近几个月来首次较大幅度的上升。可见分级A隐含收益率不断接近中长期信用债的收益率水平的同时,受债券市场的影响将越来越大。

    ETF成交量大涨

    上周股票ETF平均净值微涨0.04%,总份额变化略有上涨,日均成交量为40.89亿元,较前周大幅增加69%。上周华夏上证50ETF净值上涨3.28%,交易量也大幅增加一倍,而总份额下降了0.84%,减少了1.05亿份。创业板ETF上周总份额开始回升,场内5只创业板ETF平均场内份额增加幅度为13.33%,综合成交量暴涨134.88%。货币ETF上周份额增加3.91%,平均7日年化收益率为3.43%,较前周减少0.08个百分点。港股ETF份额上周变化不大,净值平均增长2.08%,交易量较前周仍增加近两成。

    此外,全市场权益LOF上周净值整体下跌0.56%,主动型股票基金跌幅为0.42%,明显小于被动指数基金。交易价格整体下跌0.15%,市场整体溢价率0.28%。上周权益LOF总份额小幅上升,内部呈现被动基金增(1.49%),主动基金减的趋势(-1.77%)。

    成交方面,被动型份额略有上升,日均总成交额1.11亿元,比前周增加10.73%,而主动型LOF交易量大增96.64%。截至上周五,在交易活跃的LOF中,东方红睿丰得益于较好的业绩表现,其溢价率两周来一直较高,目前溢价率为7.06%。债券LOF上周平均净值提升0.15%,场内份额变化不大,成交量增加六成。

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场内权益基金活跃度上升

2018-01-22 09:54:23 来源: 0 条评论

    受股指上行影响,各类ETP基金场内成交大幅上升。部分分级基金杠杆份额长时间处于溢价,上证50、创业板ETF成交量大涨,显示市场情绪依然较为高涨。

    分级基金活跃度上升

    受基础市场影响,上周全市场股票型分级母基金净值上涨0.02%,上周五溢价率为0.13%,母基金平均周内4个工作日收盘均显示溢价状态。上周除银行、保险、地产行业以及“一带一路”等相关主题基金大幅上涨外,其他行业主题基金均表现较差,其中新能源、有色、军工、TMT等板块基金跌幅最大,21只母基金跌幅超过3%。截至上周五,有7只母基金折溢价率超过3%,个别基金甚至超过10%,但交易量都很小,不存在明显套利机会。

    分级B上周净值平均下跌0.29%,场内总份额减少0.69亿份,减少的份额主要为投资证券公司板块和港股的分级B,而国内分级B份额下滑趋势已明显减缓。上周五分级B整体溢价6.37%,成交量大于1万元的分级B整体溢价6.57%,溢价率也达到年内新高,投资者对未来市场表现继续看好。

    上周分级B成交量大幅上涨,日均成交额为10.43亿元,比前周成交量上升50.20%。截至上周五,有3只分级基金距离上折较低,分别为信诚沪深300分级、方正富邦中证保险和鹏华中证酒,其距离上折需母基金分别上涨0.67%、5.93%和6.31%。

    基金下折方面,共有4只基金母基金下折距离在8%以内,分别是国投瑞银瑞泽中证创业成长、华宝中证1000、前海开源中航军工、建信中证互联网金融,其下折距离分别为3.91%、4.58%、5.08%和7.93%。

    上周分级A日均交易量2.95亿元,较前周上升1%,上周内平均折价率扩大,上周三平均溢价率最低,为-3.45%,上周五平均折价率扩大至-3.88%,扩大幅度较大。隐含收益率呈现相反的变化趋势,出现近几个月来首次较大幅度的上升。可见分级A隐含收益率不断接近中长期信用债的收益率水平的同时,受债券市场的影响将越来越大。

    ETF成交量大涨

    上周股票ETF平均净值微涨0.04%,总份额变化略有上涨,日均成交量为40.89亿元,较前周大幅增加69%。上周华夏上证50ETF净值上涨3.28%,交易量也大幅增加一倍,而总份额下降了0.84%,减少了1.05亿份。创业板ETF上周总份额开始回升,场内5只创业板ETF平均场内份额增加幅度为13.33%,综合成交量暴涨134.88%。货币ETF上周份额增加3.91%,平均7日年化收益率为3.43%,较前周减少0.08个百分点。港股ETF份额上周变化不大,净值平均增长2.08%,交易量较前周仍增加近两成。

    此外,全市场权益LOF上周净值整体下跌0.56%,主动型股票基金跌幅为0.42%,明显小于被动指数基金。交易价格整体下跌0.15%,市场整体溢价率0.28%。上周权益LOF总份额小幅上升,内部呈现被动基金增(1.49%),主动基金减的趋势(-1.77%)。

    成交方面,被动型份额略有上升,日均总成交额1.11亿元,比前周增加10.73%,而主动型LOF交易量大增96.64%。截至上周五,在交易活跃的LOF中,东方红睿丰得益于较好的业绩表现,其溢价率两周来一直较高,目前溢价率为7.06%。债券LOF上周平均净值提升0.15%,场内份额变化不大,成交量增加六成。

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